如何最小化收益率为a时的资产组合风险？

要确定第i项资产在资产组合中所占的比重，需要先了解资产组合的构成和风险的计算方式。

资产组合的构成：假设有n种资产，每种资产的比重分别为w1, w2, ..., wn，且满足w1 + w2 + ... + wn = 1，表示资产组合中各项资产所占的比重之和为1。
风险的计算方式：假设每种资产的收益率分别为r1, r2, ..., rn，且满足E(r1) = E(r2) = ... = E(rn) = a，表示各项资产的预期收益率均为a。假设资产i和资产j之间的协方差为σij，资产i的方差为σi^2，则资产组合的风险可以通过以下公式计算： σ^2 = w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + ... + wn^2 * σn^2 + 2 * (w1 * w2 * σ12 + w1 * w3 * σ13 + ... + w(n-1) * wn * σ(n-1)n)

根据上述公式，要使得资产组合的风险最小，需要使得各项资产的比重与各项资产的方差和协方差有关。由于题目中只给出了收益率相等的条件，没有给出具体的方差和协方差的数值，所以无法确定具体的比重。

综上所述，无法准确求解第i项资产在资产组合中所占的比重。