为什么利用固定收益证券的期限来免疫利率冲击？A 因为利率变化是相对可预测的。B 因为证券产生的现金流不会再投资所以它们不会像证券出售时的损益一样受到利率变化的影响。 C 因为固定收益证券在接近其最长期限时会趋向于其到期价值。D 它不起作用因为完美的免疫是不可能实现的。E 因为利率变化导致的现金流再投资收益或损失在证券出售时正好被证券的损失或收益所抵消。
C. 因为固定收益证券在接近其最长期限时会趋向于其到期价值。
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