library(TSA)
data(deere3)

# (a) 时间序列图
plot(deere3, type = "l", xlab = "Time", ylab = "Deviation",
     main = "Time Series Plot of Deere3 Data")

# 平稳性检验
adf.test(deere3) # p-value = 0.01,拒绝原假设,表明序列是平稳的

# (b) ACF和PACF
par(mfrow = c(1, 2))
acf(deere3, main = "ACF of Deere3 Data")
pacf(deere3, main = "PACF of Deere3 Data")

根据时间序列图可以看出,该序列在时间上没有明显的趋势和季节性,但是方差并不是常数,存在一些波动。平稳模型可能不太合适,需要进行平稳性检验。

平稳性检验的结果表明,p-value = 0.01,拒绝原假设,表明序列是平稳的,因此可以使用ARMA模型进行建模。

根据ACF和PACF可以初步选择ARMA(1,1)模型,但是PACF在滞后2处还有一个显著的峰值,因此也可以尝试ARMA(2,1)模型。需要进一步进行模型诊断和比较来确定最终的模型


原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/fecI 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录