介绍DW检验法

DW检验法是一种统计学中用于检验时间序列数据是否存在自相关性的方法，也称为Durbin-Watson检验法。该方法的原理基于检验残差序列的自相关性程度，如果残差序列存在自相关性，说明模型存在问题。DW检验法的输出结果为一个DW统计量，其范围在0到4之间。当DW统计量接近2时，表明残差序列不存在自相关性；当DW统计量接近0或4时，表明残差序列存在较强的正自相关性或负自相关性。DW检验法的优点是简单易用，适用于多种类型的时间序列数据。但缺点是只能检验一阶自相关性，对高阶自相关性的检验效果较差。